26-27 марта 2015г. в Москве состоялась 7-ая международная конференция "Корпоративные системы риск-менеджмента 2015", на которой с докладом на тему "Новые требования ЦБ РФ к качеству данных и информационным системам, используемым банками для управления рисками" выступил начальник отдела методологии моделирования рисков Ю. Н. Полянский.
"Федеральный закон РФ от 10.07.2002 №86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" в статье 72.1 закрепляет право и обязанность Банка России устанавливать требования к банковским методикам управления рисками и моделям количественной оценки рисков, в том числе к качеству используемых в этих моделях данных, применяемым кредитными организациями, в банковских группах для целей оценки активов, расчета норматива достаточности собственных средств (капитала) и иных обязательных нормативов.
Оценка качества методик и моделей риск-менеджмента производится в порядке, установленном нормативными актами Банка России, в том числе в процессе валидации указанных методик и моделей для выдачи соответствующего официального разрешения на их применение в законодательно определенных целях.
Эффективность указанных методик и моделей риск-менеджмента в значительной степени определяется используемыми в них данными, поэтому качество самих этих данных и обеспечивающих их информационных систем также подлежат строгой регуляторной оценке и регулированию.
Департаментом банковского регулирования Банка России подготовлен, прошел внутреннее согласование, обсужден с экспертами и банковским сообществом и проходит юридическую экспертизу для введения в действие проект Положения, определяющего методологию продвинутого (IRB) подхода в расчету достаточности капитала в рамках Базельского соглашения (Базель II). Частью указанного Положения являются нормативные требования к качеству данных и применяемым информационным системам.
Эти требования в такой серьезной постановке – качественно новый этап развития банковского риск-менеджмента, затрагивающий важные грани бизнеса, в том числе и степень доверия регулятора и руководства к полученным оценкам рисков. Они основываются на современных международных стандартах качества данных и информационных технологий, примененных к российским реалиям.
В докладе Ю. Н. Полянского освещены основные положения вводимых требований, даны подробные комментарии, приведены практические и теоретические примеры, разобраны ключевые кейсы, которые несомненно будут полезны не только сотрудникам банков и связанных с ними компаний, но и риск-менеджерам других сфер.