События нашего Сообщества

  1. Очный семинар

    21—22 апреля 2017г.

    Моделирование кредитного риска для расчета достаточности капитала (IRB-модели Базель-II)

  2. Новый дизайн

    10 октября 2017г.

    Создан новый дизайн сайта dvbi.ru, переход на защищенный протокол HTTPS

  3. Серия семинаров

    27—28 октября 2017г.

    Семинары позволят:
    * ознакомиться с ключевыми моментами и особенностями российского подхода IRB, определенного в Положении ЦБ РФ № 483-П;
    * узнать основные методы построения моделей IRB, трактовку ключевых показателей их качества, порядок их разработки, калибровки и применения для расчета достаточности капитала;
    * понять практические особенности регуляторных моделей IRB, их существенные отличия от скоринговых моделей, традиционно применяемых в бизнесе;
    * узнать практические требования регулятора к архитектуре рейтинговых систем, классификации и сегментации кредитных требований, обязательной кодировке сегментов и моделей, ведению и утверждению IRB-документации, а также другие ключевые вопросы, необходимые для успешного внедрения IRB;
    * получить практические рекомендации по эффективной организации в банке функции валидации, обеспечению ее надежного функционирования, а также иные профессиональные советы по подготовке и прохождению регуляторной валидации в целях получения соответствующего разрешения ЦБ РФ на применение IRB.

  4. Очные семинары

    17—18 ноября 2017г.

    IRB-подход Базель II. Практика построения и валидации рейтинговых систем

    Требования ЦБ РФ к качеству данных и информационных систем (КДИС), применяемых при реализации IRB-подхода Базель-II

    Управление кредитными рисками. Современные практики

    Моделирование кредитного риска

    Моделирование кредитного риска для расчета достаточности капитала (IRB-модели Базель-II)

  5. Очные семинары

    26—27 января 2018г.

    Построение и контроль рейтинговых систем при внедрении IRB-подхода Базель II

    Построение в банке системы обеспечения качества данных

    Управление кредитными рисками. Современные практики

    Моделирование кредитного риска

    Моделирование кредитного риска для расчета достаточности капитала (IRB-модели Базель-II)

  6. Очные семинары

    27—28 марта 2018г.

    Семинар-практикум: «IRB-подход Базель II. Практика построения и валидации рейтинговых систем»

    Построение в банке системы обеспечения качества данных

    Управление кредитными рисками. Современные практики

    Моделирование кредитного риска

    Моделирование кредитного риска для расчета достаточности капитала (IRB-модели Базель-II)

    Семинар-практикум: «IRB-подход Базель II. Практика построения и валидации рейтинговых систем»

  7. Очные семинары

    27—28 апреля 2018г.

    Семинары-практикумы по риск-менеджменту в банках

  8. Очные семинары

    10—11 августа 2018г.

    Семинар «Моделирование кредитного риска»

    Моделирование кредитного риска для расчета достаточности капитала (IRB-модели Базель-II)

  9. Очные семинары

    12—13 октября 2018г.

    Семинар-практикум «IRB-подход Базель II. Практика построения и валидации рейтинговых систем»

    Семинар «Моделирование кредитного риска для расчета достаточности капитала (IRB-модели Базель-II)»

    Семинар «Управление кредитными рисками. Современные практики»

  10. Новый 2019 год