Институт банковского дела Ассоциации российских банков 27-28.10.2017
Серия семинаров позволят:
* ознакомиться с ключевыми моментами и особенностями российского подходаIRB, определенного в Положении ЦБ РФ № 483-П;
* узнать основные методы построения моделей IRB, трактовку ключевых показателей их качества, порядок их разработки, калибровки и применения для расчета достаточности капитала;
* понять практические особенности регуляторных моделей IRB, их существенные отличия от скоринговых моделей, традиционно применяемых в бизнесе;
* узнать практические требования регулятора к архитектуре рейтинговых систем, классификации и сегментации кредитных требований, обязательной кодировке сегментов и моделей, ведению и утверждению IRB- документации, а также другие ключевые вопросы, необходимые для успешного внедрения IRB;
* получить практические рекомендации по эффективной организации в банке функции валидации, обеспечению ее надежного функционирования, а также иные профессиональные советы по подготовке и прохождению регуляторной валидации в целях получения соответствующего разрешения ЦБ РФ на применение IRB.


Институт банковского дела Ассоциации российских банков 21-22.04.2017
Моделирование кредитного риска для расчета достаточности капитала (IRB-модели Базель-II) Очный семинар


Полянский Юрий Николаевич, Международная школа бизнеса, Финансовый Университет при Правительстве РФ 18.12.2016
Международная школа бизнеса, Финансовый Университет при Правительстве РФ. Автор и ведущий бизнес-практикумаПолянский Юрий Николаевич, Начальник отдела методологии моделирования рисков Департамента банковского регулирования Банка России (ЦБ РФ), Doctor of Philosophy in Business Administration (DBA), к.т.н., доцент


Ассоциация Российских Банков 21.04.2016
Базельский комитет опубликовал проект нового подхода к измерению операционного риска для цели расчета требований к капиталу: http://bis.org/bcbs/publ/d355.htm. Неофициальный перевод этого документа, выполненный инициативной группой, доступен по ссылке: http://arb.ru/b2b/discussion/podkhod_k_standartizirovannomu_izmereniyu_operatsionnogo_riska-10005402
Комментарии по предлагаемой методологии просьба высылать в АРБ. Авторы готовы прислушаться к Вашим замечаниям для их учета в своей работе в профильной Рабочей группе БКБН.


«Эконометрика. Экономическое моделирование и прогнозирование», Ю.Н. Полянский 03.10.2013
Представляем книгу эксперта по банковским рискам «Эконометрика. Экономическое моделирование и прогнозирование». Книга написана в виде учебного пособия в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта, в ней рассмотрены типовые практические задачи, подкрепленные примерами решений в MS Excel. Книга публикуется впервые и только на данном сайте.




  • Развитие



  • Системность



  • Открытость