События


29-30 ноября 2019г., г. Москва
Программа семинара:

  • • Общая методология моделирования рисков в рамках ПВР;
  • • Общие экономико-статистические аспекты;
  • • Классификация и сегментация портфеля кредитных требований (КТ);
  • • Общие правила моделирования кредитного риска;
  • • Применение IRB-моделей. Рейтинговая система банка;
  • • Качество данных и информационных систем (ИС);
  • • Организационные аспекты.

«Эконометрика. Экономическое моделирование и прогнозирование», Ю.Н. Полянский 03.10.2013
Представляем книгу эксперта по банковским рискам «Эконометрика. Экономическое моделирование и прогнозирование». Книга написана в виде учебного пособия в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта, в ней рассмотрены типовые практические задачи, подкрепленные примерами решений в MS Excel. Книга публикуется впервые и только на данном сайте.




  • Развитие



  • Системность



  • Открытость