Институт банковского дела Ассоциации российских банков 27-28.10.2017, 17-18.11.2017
Серия семинаров позволят:
* ознакомиться с ключевыми моментами и особенностями российского подхода IRB, определенного в Положении ЦБ РФ № 483-П;
* узнать основные методы построения моделей IRB, трактовку ключевых показателей их качества, порядок их разработки, калибровки и применения для расчета достаточности капитала;
* понять практические особенности регуляторных моделей IRB, их существенные отличия от скоринговых моделей, традиционно применяемых в бизнесе;
* узнать практические требования регулятора к архитектуре рейтинговых систем, классификации и сегментации кредитных требований, обязательной кодировке сегментов и моделей, ведению и утверждению IRB-документации, а также другие ключевые вопросы, необходимые для успешного внедрения IRB;
* получить практические рекомендации по эффективной организации в банке функции валидации, обеспечению ее надежного функционирования, а также иные профессиональные советы по подготовке и прохождению регуляторной валидации в целях получения соответствующего разрешения ЦБ РФ на применение IRB.


Институт банковского дела Ассоциации российских банков 21-22.04.2017
Моделирование кредитного риска для расчета достаточности капитала (IRB-модели Базель-II) Очный семинар


«Эконометрика. Экономическое моделирование и прогнозирование», Ю.Н. Полянский 03.10.2013
Представляем книгу эксперта по банковским рискам «Эконометрика. Экономическое моделирование и прогнозирование». Книга написана в виде учебного пособия в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта, в ней рассмотрены типовые практические задачи, подкрепленные примерами решений в MS Excel. Книга публикуется впервые и только на данном сайте.




  • Развитие



  • Системность



  • Открытость